13F 백테스트

구루를 따라 샀다면 실제로 벌었을까 — 추종 전략 11종(+Kenny 재현)을 13년 공시 데이터로 검증합니다.

1① 판정 표에서 고르기행을 누르면 그 전략의 상세(곡선·수익률·매매 내역)로 바뀝니다
2벤치마크 3종S&P500·나스닥100, 그리고 시총 Top10 단순 추종(Kenny Kim)과 비교
3레짐 게이트구루 집단이 방어적일 때 주식 비중을 줄이는 오버레이를 켜고 꺼 봅니다

공시 마감일(분기말+45일) 이후의 주간 종가로만 매매합니다 — 미리 알 수 없던 정보는 쓰지 않습니다(Point-in-Time). 모든 수치는 추정이며 투자 자문이 아닙니다.

🔧 이 백테스트가 작동하는 방식 — 4단계 (펼쳐 보기)

① 시그널 계산 (분기) — 각 분기의 13F 공시가 모두 제출되는 마감일(분기말+45일)에, 그 분기까지의 정보만으로 전략 규칙을 돌려 목표 종목을 정합니다. 구루의 성과·회전율 같은 가중치도 그 시점까지의 롤링 값만 씁니다.
② 매매 (마감일 다음 주) — 목표 종목을 마감일 이후 첫 주간 종가에 사고, 빠진 종목을 팝니다. 예: 2026년 2분기(6/30) 공시는 8/14 마감 → 8/17 주간 종가로 체결. 45일 지연을 그대로 감수하는 것이 핵심입니다.
③ 비용 차감 — 사고팔 때마다 거래대금의 0.2%(수수료+슬리피지 근사)를 뺍니다. 가격은 분할·배당이 반영된 주간 수정 종가입니다.
④ 평가와 반복 — 매주 포트폴리오를 평가해 곡선을 그리고, 다음 분기 공시가 마감되면 ①로 돌아갑니다. CAGR·MDD 같은 지표는 이 주간 곡선에서 계산합니다.

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이 백테스트가 지키는 규칙

위 결과는 13F 공시에서 뽑은 시그널로 종목을 고르고, 2013년부터 주간 시세로 시뮬레이션한 것입니다. 좋은 숫자를 만드는 것보다 정직한 숫자를 만드는 것을 우선했습니다. 분기 시그널은 공시 마감(분기말+45일) 이후의 주간 종가로만 체결해 공시 지연을 그대로 먹고 들어가며, 매매마다 편도 0.2% 의 비용을 차감합니다. 상장폐지로 시세가 끊긴 종목은 마지막 가격으로 청산 처리하고 그 규모를 화면에 공개합니다. 수십 개의 변형을 시도해 대부분을 기각했고, 시도한 변형의 성적을 함께 공개해 ‘좋은 것만 골라 보여주는’ 다중검정 문제를 피하려 했습니다.

그래도 백테스트는 과거의 기록일 뿐입니다. 과거에 통했던 규칙이 앞으로도 통한다는 보장은 없으며, 여기 있는 어떤 전략도 투자 권유가 아닙니다.

체결 규칙·비용·한계의 전체 설명은 백테스트 가이드에서 확인하세요.